【光大金工】市场反转效应占优 公募调研策略超额收益明显 量化组合跟踪周报20250621
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摘要
本报告基于2025年6月16日至20日的数据，分析了沪深300、中证500和流动性1500三大股票池因子表现，发现市场反转效应显著，beta和盈利因子获得正收益，残差波动率和动量因子表现疲弱。公募调研选股策略取得超过2%的周度超额收益，定向增发及大宗交易组合表现稳健，均获得正超额收益。PB-ROE-50组合本周超额收益有所回撤。同时，从行业角度，不同行业因子的表现差异明显，为投资决策提供了细分指导 [page::0][page::2][page::4][page::7][page::8][page::9]
