小样本机器学习技术实现指数择时

创建于 2025-07-18T19:01:40.916009+08:00 更新于 2025-07-18T20:53:28.214178+08:00

摘要

本报告提出基于生成对抗网络（GAN）扩充小样本数据，并结合逻辑回归构建FSL-LR模型，实现对沪深300指数涨跌趋势的择时预测。通过多个技术指标选取及超参数调优，回测显示该策略显著提升夏普比率和收益率，降低最大回撤，验证了生成对抗网络的有效性和策略稳健性 [page::0][page::4][page::13][page::14][page::15]。

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