多因子量化选股系列之二——中证500指数增强策略

创建于 2025-07-22T06:56:26.142063+08:00 更新于 2025-07-22T14:50:48.515453+08:00

摘要

报告持续跟踪中证500指数增强策略表现，结合多因子模型构建组合，回测显示超额年化收益13.55%，Sharpe比率2.61。当前市场波动率及市净率因子表现优异，且拥挤度较低，建议关注低估值、低波动类资产以降低风险偏好。[page::0][page::1][page::3][page::6]