Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices
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摘要
本论文提出了一种基于机器学习的实证模型，利用30年SPX指数期权数据，结合GARCH波动率与深度神经网络、随机森林和线性回归模型，实现对欧式看跌期权价格的动态模拟和预测。神经网络模型在不同窗口训练下，在深度价外期权和波动性高涨期表现最佳，且无风险套利条件基本满足。SHAP分析揭示关键特征影响，模型提供稳健的时序路径模拟，有助风险管理和尾部风险对冲 [page::0][page::1][page::5][page::33][page::39][page::40]
