华泰金工 | 超预期因子表现出色，指增基金超额承压
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摘要
本报告基于沪深300、中证500、中证1000及全A股等主要股票池，通过月度Rank IC及多空组合收益衡量经典因子表现。研究发现本月以来成长因子和超预期因子表现优异，盈利因子表现稳健，估值、小市值及波动率因子整体承压。在量化指数增强基金方面，沪深300及中证1000指增基金超额回撤较小，中证A500超额回撤最大，体现基金在当前市场环境下面临普遍承压。此外，报告对各指数跟踪的量化指增基金TOP10进行了详细绩效及风险分析，为投资者精选优质基金提供参考 [page::0][page::1][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
