组合交易策略研究：快慢因子整合和多期优化

创建于 2025-07-21T06:25:47.980815+08:00 更新于 2025-07-21T07:18:27.450632+08:00

摘要

本报告提出基于快慢因子多周期预测性的综合多期优化组合交易策略，解决传统单期优化的调仓滞后与交易成本难题。采用网格搜索方法确定交易成本参数与快慢因子权重平衡参数，在中证500指数增强策略中的实证测试显示，策略实现年化21.6%的费前年化超额收益，且能有效控制换手率达到6倍，具有较强的适用性和自适应能力 [page::0][page::3][page::6][page::9][page::10]

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