【两融】公司治理专题报告系列三：中证500指数增强模型的择时止损改进——金融工程专题报告
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摘要
本研究在中证500指数增强模型基础上引入择时与止损机制，回测结果显示累计收益72.08%，超额收益44.12%，较改进前提升9.33个百分点，年化波动17.47%，最大回撤20.15%，明显优于基准（对比回撤21.66%）。上述结果表明，策略在提升收益的同时有效控制风险，尤其在市场调整阶段表现出更强的抗跌性；同时也指出因子构建、择时机制及选股效率仍有较大优化空间，需要进一步完善。 [page::1]
