基于价格数据的指数波动率预测

创建于 2025-07-21T16:12:14.989713+08:00 更新于 2025-07-21T17:58:44.139546+08:00

摘要

本报告以沪深300与中证500指数为标的，研究基于历史波动率的指数月度波动率预测，比较技术分析和GARCH系列模型，确定38天窗口作为历史波动率的最优参数。技术指标PLS模型预测胜率46%-55%，预测偏差0.086-0.097。GARCH模型中，GARCH-M胜率最高达72%，但存在极端预测。结合三种GARCH模型预测方向和数值，提升波动率预测精度，为市场波动性分析提供参考 [page::0][page::5][page::17]

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