求同存异：宏观量化与因子动量的左右侧配合——因子新视野研究系列之二
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摘要
本报告系统研究宏观量化指标与因子动量在风格因子筛选中的互补性，提出宏观量化方法偏左侧择时、因子动量偏右侧择时的观点，通过“共振”及综合筛选策略提升因子选择胜率及组合表现。基于沪深300和中证500，综合筛选的多头组合、打分组合和风险模型优化组合均显著优于单一方法，提升超额收益和夏普率，体现左右配合的实用价值 [page::0][page::4][page::14][page::15][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22]
