2017年下半年量化投资策略
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摘要
本报告分析了2017年下半年中国量化投资策略的处境与布局，指出当前市场衍生工具供给不足，资管再平衡带来的机遇与挑战，以及量化策略在风格变迁、因子模型收益率递减背景下的调整。报告强调从单纯Alpha挖掘向包含Beta的量化+策略转变，融合跨资产配置与主动投资理念，并详述私募量化探索、分级基金套利、多策略组合和金融工程业务案例。结合高分红策略、分级基金轮动策略及创业板价格弹性等具体投资技术路径，提供量化投资在震荡市场中的生存与发展建议 [page::1][page::4][page::11][page::13][page::21][page::27][page::34]
