由胜率景气逻辑出发的量价择时增强行业轮动探索
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摘要
本报告基于胜率策略构建行业轮动择时框架，结合趋势动量、财报景气度和一致性预期因子，利用因子相关性、行业换手率和轮转速度预警策略有效性，提出择时量价增强方案。量价策略聚焦非热门行业中的低波动、低换手行业，构建波动率和换手率因子组合，近年来在胜率策略失效阶段表现优异，择时增强策略显著超越行业等权及单一策略，截至2024年5月累计超额超过7.6%。 [page::1][page::4][page::5][page::14][page::25][page::33][page::34]
