Time series generation for option pricing on quantum computers using tensor network
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摘要
本报告提出利用矩阵乘积态(MPS)作为生成模型，高效生成金融资产价格时间序列，解决路径依赖期权定价中量子态制备的高成本问题。以Heston模型为案例，数值实验验证了该MPS模型对价格路径和路径依赖期权定价的良好拟合能力，并展望了将该模型嵌入量子电路实现的潜力 [page::0][page::1][page::8][page::11]。
