基于GRU、TCN模型的深度学习因子选股效果研究

创建于 2025-07-30T22:37:10.395447+08:00 更新于 2025-11-20T19:31:08.575313+08:00

摘要

本报告基于GRU和TCN深度学习模型构建选股因子，训练数据涵盖多时间周期行情特征，验证了GRU模型优于TCN，预测10日收益表现优于5日，同时构建的指数增强策略在沪深300、中证500、中证1000及中证2000等主要指数中展现显著超额收益，超额年化最高达27.1%，显示深度学习因子在量化选股领域的潜力与实际应用价值[page::0].

速读内容

深度阅读