Here, there and everywhere: state-dependent time-inconsistent stochastic control
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摘要
本文在连续时间马尔可夫受控扩散框架下，构建并证明了针对状态依赖型时间不一致性问题的“扩展动态规划原则（extended DPP）”，并给出等价的马尔可夫化 BSDE 系统以刻画均衡值函数与均衡反馈控制；关键技术为基于 Itô–Kunita–Wentzell 的对角微积分，使状态更新时的额外漂移项显式化，并演示于时间不一致线性二次调节器示例中（含数值比较）[page::0][page::3].
