TrendFolios ® : A Portfolio Construction Framework for Utilizing Momentum and Trend-Following In a Multi-Asset Portfolio

创建于 2025-06-13T16:43:54.374800+08:00 更新于 2025-06-13T17:08:28.020492+08:00

摘要

本报告提出了TrendFolios®多资产投资组合构建框架，结合动量与趋势跟踪交易信号，通过逆波动率加权方法实现资产选择与配置。实证数据显示，其在权益、固定收益和多元另类资产领域均能显著战胜基准指数，尤其固定收益策略表现稳定，组合整体自1997年起实现持续超额收益并有效控制风险和回撤，验证了趋势跟踪策略在多市场、多周期环境中的有效性与适用性 [page::0][page::11][page::28].

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