融资融券标的中的有效选股因子量化选股系列报告（四）

创建于 2025-07-23T00:09:33.131756+08:00 更新于 2025-07-23T01:06:16.042187+08:00

摘要

本报告针对融资融券标的278只股票，于2005年至2011年期间，采用多种加权方式对40余个选股因子进行单因子回测，重点测试了价值因子、成长因子及盈利预测因子，发现预期PE、预期PEG、主营收入同比增速和SP等因子在融资融券标的中依旧表现较好，且盈利预测数据的多空端选股差异明显，适合用于构建多空量化选股策略。[page::0][page::4][page::18]

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