融资交易量化策略 201209----多因子量化选股策略在融资交易中的应用
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摘要
本报告基于五个财务纬度构建多因子量化选股模型，应用于融资融券标的个股筛选，强调风险可控条件下成长性选股。模型筛选股票覆盖医药、食品饮料、文化传媒等多个行业，表现出显著的超额收益，结合多年历史回测验证，量化投资组合长期跑赢沪深300基准，融资交易放大杠杆后收益尤为突出。统计检验显示组合收益均值显著优于市场基准，且超额收益分布积极，实证支持策略有效性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8]。
