乘势而为，享高景气行业收益——长江动量系列指数深剖
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摘要
本报告深度解析长江动量系列指数，包括长江动量指数、规模动量系列指数及行业中性动量指数，创新动量指标剔除涨停日影响并采用成交量倒数加权，有效刻画A股“强者恒强”现象。各指数表现优异，年化收益显著领先市场同类指数，且不同行业及规模细分显示动量效应存在结构分化。行业中性指数表明动量超额收益部分来源于行业beta，整体彰显动量因子投资价值[page::2][page::7][page::8][page::19][page::22]
