基于深度学习理念的高频交易策略
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摘要
本文结合深度学习降维理念，构建基于价量极值统计规律的高频T0策略，实证分析表明策略自2015年至2019年相对上证50、沪深300均实现约4%的年化超额收益，最大回撤极低，信息比例显著，且策略资金使用效率优于传统多因子模型，展现出较强的泛化能力与潜力应用价值。同时，交易成本敏感性和容纳规模分析为策略实施提供风险控制基础 [page::0][page::2][page::8][page::10][page::11][page::12][page::15]。
