“逐鹿”Alpha 专题报告（九）——基于 QLIB ALPHA360 的 Temporal FusionTransformer 选股模型
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摘要
本文利用 QLIB ALPHA360 因子结合 Temporal Fusion Transformer 模型预测中证500未来一日收益率，通过TopKdropN策略回测，结果显示TFT模型在收益率、信息比率及换手率控制方面均优于传统ICIR加权方法，年化收益最高达19.57%，信息比率1.74，且换手率更低，表现出模型的稳定性与超额收益能力 [page::0][page::3][page::23]
