中证 500 之阿尔法验金石 ——数量化专题之六十
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摘要
本报告基于中证500指数，构建现金中性、行业中性、风格中性的多因子选股策略。研究表明，该策略在2010年至2015年期间实现年化21.31%超额收益，最大回撤仅为3.42%，信息比率达到4.18。相比沪深300指数，中证500指数在行业分布和市值规模上更均衡，有助于阿尔法因子暴露及风险控制，显著提升策略收益质量和稳定性[page::0][page::2][page::11][page::15][page::16][page::19]。
