CTA 产品及策略回顾与2019 年四季度展望
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摘要
2019年三季度国内CTA产品表现整体不佳，年化收益率中位数为11.43%，夏普比率0.97，最大回撤-6.33%。股指期货市场波动率持续走低，趋势策略表现疲软，多类CTA策略均出现亏损。国债期货趋势性减弱，但跨品种套利策略表现较好，推动四季度关注多长空短配置。大宗商品走势分化，结构性机会显著，重点关注农产品油脂及跨品种价差。风险控制为CTA策略长期成功关键[page::0][page::3][page::5][page::6][page::8][page::11][page::14][page::21]。
