Randomized Neural Networks for estimation of exposure profiles and Credit Valuation Adjustment (CVA) for American Equity Options
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摘要
本研究将随机化神经网络用于在蒙特卡洛框架下估算美式权益期权的暴露曲线与单边CVA，比较LSM基准，结果表明在高维情形下RLSM具备更好的可扩展性并降低计算成本；在低维情形下LSM仍具备优势，但两者在价格和暴露曲线的收敛性保持一致，整体上支持将RLSM作为高维场景的有力替代方案 [page::1]
