American option pricing using generalised stochastic hybrid systems
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摘要
本报告提出基于分段扩散马尔可夫过程（PDifMP）的美式期权定价新方法，通过结合连续动态与离散跳跃过程，更真实刻画资产价格波动及突变。数值模拟表明，该方法较传统Black-Scholes模型和长斯塔夫-施瓦茨算法更能准确反映市场行为，且计算效率更优，为美式期权定价提供了理论和实用价值。本方法灵活调整跳跃率函数，引入跳跃时间作为潜在行权点，简化计算流程，提升定价精度和效率 [page::0][page::1][page::5][page::10][page::19][page::21][page::33]
