On the Weak Error for Local Stochastic Volatility Models
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摘要
本论文针对局部随机波动率模型（Local stochastic volatility, LSV）提出并分析了一种基于Euler离散的半步粒子方法，理论证明了该方法的弱误差为一阶，详细量化了各类误差来源，包括步长h、正则化参数δ及粒子数N的影响。通过对模拟条件期望的非参数估计和传播混沌性质的研究，本文不仅提出了可计算且收敛的数值方案，还通过数值实验验证了误差率，对LSV模型的数值校准提供了理论保障 [page::0][page::3][page::15][page::21][page::23]
