哪些行业应该单独选股？基于动态因子筛选的行业内选股实证研究
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摘要
本报告基于多因子模型选股策略，系统研究了行业内因子选股与全市场因子选股的差异，提出动态因子筛选方法用于样本外验证。结果显示部分行业（如轻工制造、非银、医药、食品饮料、银行等）采用行业内滚动筛选有效因子选股能显著提升收益和稳定性，而在如煤炭、石油石化等行业中全市场选股表现更优，为实务投资提供行业策略指引 [page::0][page::4][page::5][page::11][page::23][page::24].
