恼人的显著性检验：多因子模型中 T 值的计算
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摘要
本报告系统介绍了多因子模型中普通最小二乘（OLS）、加权最小二乘（WLS）、带约束普通最小二乘（ROLS）及带约束加权最小二乘（RWLS）四类模型中回归系数的拟合值和t值计算方法，特别强调了剥离市场因子对行业因子t值显著性的影响。同时，报告剖析了A股市场风格因子的表现与指数风险预测，并展示了相关因子暴露度和指数收益归因的实证结果，为量化因子研究提供理论与实证支持[page::0][page::2][page::9][page::12][page::14][page::15][page::16].
