量化基金业绩跟踪周报（2025.11.17-2025.11.21）——市场波动加大，指增策略稳健特质凸显

创建于 2025-11-23T02:00:15.638511+08:00 更新于 2025-11-23T02:13:52.517548+08:00

摘要

本周报告跟踪公募中指数增强、主动量化与对冲基金的业绩分布与累计净值，结论显示在波动增大的市场环境下，指数增强产品（沪深300/中证500/中证1000等）总体维持较低波动与较高正超额概率，沪深300指增近一年的跟踪误差均值约3.09%，指数增强产品在短期（周/月）正超额比例较高但年度正超额比例分化，主动量化与对冲基金表现差异明显，整体结论见累计净值与散点分布图表 [page::8][page::5]

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