大容量国证2000增强策略——德邦金工小市值专题之三
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摘要
本报告围绕国证2000指数构建小市值增强策略，结合规模因子和机器学习复合因子，在A股小盘股中实现稳健选股。结果显示规模溢价效应明显，多因子机器学习策略提升选股稳定性，将机器学习复合因子与规模因子合成的新因子，年化超额收益达15.4%。策略容量可达约100亿元，兼具规模与行业风格暴露，且因子特质选股贡献显著，为投资小市值股票提供有效工具。[page::0][page::3][page::7][page::11][page::15][page::16][page::18][page::20]
