将事件驱动融入因子选股 “星火”多因子专题报告（十四）
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摘要
报告介绍了将“分析师评级上调”事件驱动策略与复合基本面因子相结合的两种融合方法。首先构建“好风借力”组合，通过事件筛选加因子排序实现组合优化，2020年超额收益达15.21%。其次基于复合预期因子将事件收益与因子暴露转换为预期收益，并通过优化构建中证500及沪深300增强组合，分别实现超额收益5.23%和10.08%[page::0][page::2][page::6][page::7][page::8][page::12]。
