LAMBDA-QUANTILES UNDER THE MICROSCOPE
创建于 更新于
摘要
本文系统研究以函数参数Λ替代固定概率水平的Lambda-quantiles，重点突破传统单调性假设，刻画其有限性、常值性、可达性、可识别性、弱连续性、凸水平集与聚合性质。[page::0][page::1][page::2] 研究证明，右下半连续性在多数核心结论中比单调性更为关键；满足有界变差条件时，Lambda-quantile可通过固定参考分布与固定权重的混合表示转化为具有递增参数的Lambda-quantile。[page::17][page::18][page::19] 此外，文章建立了序数协变群、Λ的不变群及其有界变差情形下相关符号测度支集之间的联系，为非单调Lambda-quantiles的风险管理、数值计算与投资组合优化应用提供理论基础。[page::22][page::23][page::24][page::25]
