宏观量化下的行业配置
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摘要
本报告通过构建宏观量化指标体系，分析宏观经济大类指标与行业板块表现的关系，设计基于宏观状态的行业轮动配置策略，实现对强势行业的动态超配。研究显示，行业轮动存在显著周期性和延续性，科技、周期上游及金融板块波动显著，消费及医药板块较稳健。量化监测系统集成量价、资金流动、投资者情绪等多维数据支持策略决策，且开发了结合财务、技术及另类数据的主动量化选股方法，提升组合阿尔法收益，策略年化超额收益达1.67%[page::3][page::4][page::6][page::10][page::36]
