盈利预期因子的构建及选股

创建于 2025-07-23T00:06:04.337584+08:00 更新于 2025-07-23T01:59:31.276345+08:00

摘要

本报告构建了基于分析师盈利预期的盈利预期因子，通过不同时间维度选股回测，发现四到五个月时间长度的因子表现最佳。经过股票池筛选和时间加权改进后，因子收益、稳定性显著提升，覆盖沪深300、中证500等不同板块均有效，且与传统因子相关性较低，具备良好的独立选股能力和超额收益潜力 [page::0][page::4][page::7][page::10][page::15][page::18][page::19]

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