银河ESG马宗明 本周ESG策略小幅回撤——ESG策略周度报告（20260508）
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摘要
本周围绕沪深300的两路ESG策略进行周度评估，基于ESG增量信息并结合马科维兹资产组合理论，给出回撤、超额收益、月度与年度回报等关键指标及风险提示，核心结论是两路策略均出现回撤但各自特征不同，提示在不确定市场环境中ESG因素的增量信息与组合优化的重要性。具体数据包括：ESG筛选策略周度回撤0.30%并对基准1.34%产生-1.65%的超额；最近一个月回报1%，相对总回报-4%，最大涨幅1%，最大跌幅-1%，夏普2.19；ESG舆情整合策略周度回撤0.44%，对基准1.34%超额-1.78%，最近一个月回报2%，相对总回报-3%，最大涨幅4%，最大跌幅-2%，夏普2.98。风险提示包括市场情绪不稳定与历史数据推演规律变化等因素，对投资策略的稳健性提出警示 [page::0]
