高盛的另类数据策略产品表现如何？——申万宏源金工海外量化研究系列之四
创建于 更新于
摘要
本报告系统回顾了高盛集团以ActiveBeta系列ETF和Insights系列共同基金为代表的量化策略，重点介绍了其基于多因子组合和大数据驱动的另类数据因子构建方法。ActiveBeta通过价值、动量、质量和低波动四因子等权组合，构建稳定的Smart Beta指数；Insights系列则深挖非结构化另类数据如信用卡交易，展现出不同市场的超额收益表现与波动性差异，提示中国量化管理人可借鉴其因子衍生和策略应用思路，实现差异化投资[page::0][page::4][page::12][page::18][page::24]。
