RSAP-DFM： 基于连续状态的动态因子模型——“学海拾珠”系列之二百零四

创建于 2025-07-18T11:40:21.271621+08:00 更新于 2025-07-18T12:46:43.798981+08:00

摘要

本报告提出RSAP-DFM，一种基于连续状态的动态因子模型，通过双重状态转换和对抗学习后验因子构建，显著提升了股票收益预测的准确性和模型鲁棒性。模型采用多头注意力机制自动提取连续宏观经济信息并映射股票收益，实证显示其在中国A股市场优于多种先进基线模型，并带来更佳的投资多空策略回报和风险调整收益[page::0][page::11][page::15][page::16]。

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