Jointly Exchangeable Collective Risk Models: Interaction, Structure, and Limit Theorems
创建于 更新于
摘要
本报告提出了基于联合可交换数组的保险组合系统性风险建模框架，扩展了经典集体风险模型以考虑交互作用。通过建立相关的中心极限定理，理论刻画了大量保险合同及长期时间跨度下的总损失分布，验证了模型在中等规模组合上的有效性。同时，数值模拟揭示了风险依赖结构对尾部损失分布的显著影响，为风险管理提供新的理论工具与实证支持 [page::0][page::1][page::8][page::14][page::20]。
