中高频交易策略再出发：机器学习T0
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摘要
本报告基于中国A股中证500成分股，运用XGBoost机器学习模型挖掘15个日内涨幅影响因子，通过Kfold与推进分析两种模式训练回归与分类子模型，进而融合成集合分类回归策略。该策略在2019年样本外数据中表现优异，年化收益率达130.2%，胜率57.24%，夏普比率4.31，最大回撤18.9%。交易成本敏感性分析显示策略收益受双边成本显著影响，降低成本可提升年化收益超过20% [page::0][page::5][page::11][page::12][page::20]
