基于技术面指标分位数的行业轮动策略

创建于 2025-07-21T10:37:21.017222+08:00 更新于 2025-07-21T15:38:10.608162+08:00

摘要

本报告提出利用行业指数滚动收益率分位数构建技术面动量因子，显著提升传统动量策略的稳定性。策略通过按分位数排序行业，构建动量领先的行业组合，显著实现年化超额收益12.84%。基于该行业组合挑选行业占比最高的基金，也获得了10.12%的年化超额收益。策略在控制路径依赖和增强稳定性方面效果突出，适合行业及基金轮动配置 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]。

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