行业胜率策略的 ETF 轮动实践 ——以华宝行业指数基金为例

创建于 2025-07-21T01:43:10.148451+08:00 更新于 2025-07-21T02:44:12.432052+08:00

摘要

本报告基于国海证券行业胜率策略，结合四个维度因子动量（趋势动量、财报景气度动量、预期动量、交易行为动量），在华宝行业指数基金上进行轮动实证。该策略实现年化收益15.0%，超额收益14.6%，信息比率1.09，展现显著的超额业绩和稳健风控特征，为行业轮动投资提供有效实施路径。[page::0][page::3][page::9][page::10]

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