PB-ROE-AI 策略— — 让经典更经典

创建于 2025-07-22T03:06:13.894614+08:00 更新于 2025-07-22T04:11:50.531463+08:00

摘要

本报告基于经典PB-ROE量化策略，运用人工智能优化算法构建出收益显著增强的PB-ROE-AI策略，实现月度调仓及约40只股票的组合配置，回测期间年化收益36.5%，夏普比1.75，显著优于传统策略。核心在于通过AI算法生成稳定跑输组合，再选取与其协方差最低的股票反向选股，从而实现组合收益最大化并降低回撤风险[page::0][page::3][page::19][page::21]。

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