Computation of Robust Option Prices via Structured Multi-Marginal Martingale Optimal Transport
创建于 更新于
摘要
本文提出一种高效数值计算框架，用以求解多边际马氏最优传输问题，能处理路径依赖性衍生品（如回望期权、亚式期权）的稳健定价。通过引入辅助状态变量和结构化分解，并结合熵正则化，极大提升计算效率，支持大量边际的求解。文中还通过实例验证算法的准确性及规模优势，展示其对金融稳健定价的适用性与潜力 [page::0][page::1][page::3][page::5][page::7][page::13][page::21][page::23][page::25][page::27][page::31][page::33][page::34][page::35]。
