金融工程

创建于 2025-07-21T05:33:20.806879+08:00 更新于 2025-07-21T09:24:28.763992+08:00

摘要

报告详细介绍了三种基于基本面与估值因子的量化选股策略，包括戴维斯双击、净利润断层和沪深300增强组合。净利润断层策略通过盈余公告跳空幅度筛选超预期股票，取得年化超额收益30%以上；戴维斯双击策略结合低PE与成长性，实现年化收益超21%。沪深300增强组合基于PBROE和PEG因子构建，表现稳定，三策略均有效超额基准指数，为因子投资提供实证支持 [page::0][page::2][page::3][page::4]。

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