T个ab股le成_S交um量ma的ry潮汐变化及“潮汐”因子构建——多因子选股系列研究之二
创建于 更新于
摘要
本报告基于股票日内分钟成交量的“潮汐”变化，构建了“全潮汐”、“强势半潮汐”、“弱势半潮汐”等因子，并合成“完整潮汐”因子。通过近十年全A市场的回测，因子表现优异，年化收益超过27%，信息比率超过3，且剔除风格因子影响后仍具稳定选股能力。不同样本池表现差异明显，中证1000表现最佳，月度胜率超过83%[page::0][page::5][page::6][page::10][page::13]
