Optimal Risk Sharing Without Preference Convexity: An Aggregate Convexity Approach
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摘要
本论文研究了规模庞大代理人群体中无凸性偏好的最优风险分担问题，提出了基于总体凸性的新方法。论证了即使个体风险偏好非凸，整体价值函数仍呈凸性，基于Lyapunov凸性原理证明了有限和非原子概率空间下的凸性定理，最终给出价值函数的显式对偶表示和计算公式，为非凸风险分享问题提供了新的理论和计算工具 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::6][page::11][page::12][page::27]
