支持向量机在股票择时中的应用——基于沪深300指数
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摘要
本文基于支持向量机模型，结合12个精选交易及资金指标，对沪深300指数进行周度择时，构建单向做多及双向多空两种策略。回测显示，单向做多策略累计收益超沪深300指数23.87%，最大回撤低于指数水平；双向策略累计收益79.84%，超额52.15%，最大回撤11.10%。模型对大幅下跌的预测准确率较高，具有较强风险控制能力。未来一周择时预测显示卖出信号。该量化策略有效提升了投资收益并降低回撤风险，为股票市场择时提供有力工具。[page::0][page::1][page::2][page::3]
