【广发金工】1月量化转债组合超额0.43%：量化转债月度跟踪（2026年02月）

创建于 2026-02-02T17:50:39.259631+08:00 更新于 2026-02-02T17:56:14.886207+08:00

摘要

本报告披露广发金工基于三套因子体系（可转债基本面、低频价量、高频价量）构建的月度调仓量化转债组合，2025年以来组合收益33.49%，相对中证转债指数超额7.92%；2026年1月组合收益6.26%，当月超额0.43%。同时报告跟踪定价偏差因子与转债退市/信用风险预警，并给出基于价量、定价偏差与弹性的指数择时与仓位建议（当前为2/3仓位）。[page::0][page::1]

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