【金融工程】私募策略配置月报：市场行情转震荡分化，量选、CTA套利或更具优势

创建于 2026-02-09T17:51:46.265449+08:00 更新于 2026-02-09T17:55:39.619342+08:00

摘要

本月报回顾了1月私募策略表现与2月配置建议，指出量化选股（中小盘/成长风格）表现优于大盘增强，且中证500类指增因拥挤和调仓成本导致超额普遍为负；CTA方向呈现高波动与分化，短中周期套利优于长周期趋势，报告建议2月以全市场量化选股为核心并增配CTA套利以应对震荡分化的市场环境，提示地缘政治与宏观波动风险。[page::0]

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