基本面量化系列之九：事件驱动视角下的公司公告Alpha挖掘
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摘要
报告通过构建目标导向与逻辑导向两类公司公告事件库，结合文本分析与传统逻辑事件，挖掘公告事件对股价的Alpha效应。基于综合公告事件构建多维度事件驱动选股策略，涵盖定期离场、定期调仓和指数成分股内选股策略，叠加多因子提升策略表现。正向公告事件策略实现显著超额收益，同时负向公告事件构建负向剔除策略，有效获取负向alpha [page::0][page::1][page::2][page::17][page::26][page::27]
