系统化资产配置系列之十一：基于量化视角的利率债择时体系研究

创建于 2025-07-17T22:15:08.878129+08:00 更新于 2025-07-17T22:30:35.599083+08:00

摘要

报告深入分析利率的多维驱动因素，选取实体经济、物价水平、债券估值、技术指标及短期资金流向五类因子构建量化综合择时模型，提升债券资产的择时能力。基于月度择时信号开发久期轮动模型，通过对不同期限债券的配置调整显著提高资产配置收益表现，风险调整后收益提升显著，最大回撤下降，验证了策略的稳健性和应用价值 [page::0][page::3][page::19][page::21]

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